Эконометрическое моделирование экономических процессов [2020] [Высшая математика] [РУДН]

Эконометрическое моделирование экономических процессов [2020]
Высшая математика
РУДН (Российский Университет Дружбы Народов)

Курс предназначен для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, стремящихся повысить квалификацию в части использования эконометрического моделирования для проведения научных исследований экономических процессов.

Целями обучения слушателей программы повышения квалификации «Эконометрическое моделирование экономических процессов» являются:
1. Развитие навыков математической формализации наблюдаемых экономических явлений и процессов.
2. Освоение методов построения уравнений множественной регрессии и систем уравнений, оценки их параметров и определения качества оценивания.
3. Построение сценарных прогнозов на основе построенных моделей надлежащего качества.
4. Выработка навыков практического использования специализированного программного обеспечения для проведения эконометрического моделирования.

Спойлер: Содержание

Тема 1. Спецификация эконометрической модели

• Постановка задачи.
• Выбор априорного набора показателей.
• Предварительный анализ данных и взаимосвязей на основе корреляционного анализа.
• Отбор факторов, выбор вида уравнения.
• Использование фиктивных переменных для моделирования зависимостей от качественных признаков.
• Виды моделей, интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных, фиктивные переменные сдвига и наклона.

Тема 2 . Нелинейные модели множественной регрессии

• Нелинейные модели регрессии.
• Методы линеаризации.
• Примеры использования нелинейных моделей.
• Интерпретация коэффициентов регрессии для нелинейных моделей.

Тема 3. Проблемы построения моделей множественной регрессии

• Проблема включения лишних факторов и невключения существенных факторов.
• Использование замещающих переменных.
• Проблема мультиколлинеарности в модели множественной регрессии.
• Проблема гетероскедастичности в моделях регрессии.
• Проблема автокорреляции, тест Дарбина-Уотсона. Методы устранения автокорреляции.

Тема 4. Особенности моделирования временных рядов

• Стационарные и нестационарные временные ряды.
• Проблема «ложных регрессий».
• Методы устранения нестационарности.

Тема 5. Системы эконометрических уравнений

• Виды эконометрических моделей.
• Идентификация системы одновременных уравнений.
• Методы оценивания системы уравнений.

Тема 6. Построение сценарных расчетов

• Прогнозирование на основе уравнений регрессии.
• Интервальный прогноз.
• Сценарные расчеты.

Итоговая аттестация

Промежуточный контроль осуществляется в форме практического задания по каждой теме. Практические задания считать выполненными, если проведены все расчеты, соответствующие заданию и сдан расчетный файл.
Итоговый контроль: тест. На итоговую аттестацию выносятся основные вопросы, рассмотренные в программе. Тест состоит из 20 вопросов с выбором правильного варианта (одного или нескольких). Аттестация пройдена, если дано более 90% правильных ответов.​

Примечание: на момент создания темы актуальный учебный план и цена не заявлены.

Продажник