Количественные финансы с R и криптовалюты [Dean Fantazzini]

Количественные финансы с R и криптовалюты [Dean Fantazzini]

Описание:
Основная цель этой книги - предоставить необходимую базу для анализа криптовалютных рынков и цен. Для этого книга состоит из трех частей: первая посвящена рынкам криптовалют и объясняет, как получить данные о криптовалютах, как рассчитать показатели ликвидности на основе этих данных, как рассчитать границы фундаментальной стоимости биткоина (и криптовалют) и как конкурирующие биржи участвуют в процессе установления цен на рынке биткоина. Вторая часть посвящена анализу временных рядов криптовалют и представляет собой большой набор одномерных и многомерных моделей временных рядов, тесты на финансовые пузыри и взрывное поведение цен, а также одномерные и многомерные модели волатильности. Третья часть посвящена управлению рисками и портфелями криптовалют и показывает, как измерять и тестировать рыночный риск, как построить оптимальный портфель в соответствии с несколькими подходами, как рассчитать вероятность закрытия/банкротства криптобиржи и как рассчитать вероятность смерти криптоактивов. Все предложенные методы сопровождаются отработанными примерами на языке R с использованием пакетов bitcoinFinance и bubble.

Эта книга предназначена для студентов и аспирантов, изучающих экономику, финансы и статистику, финансовых и IT-специалистов, исследователей и всех, кто интересуется финансовым моделированием криптовалют. Предполагается, что читатели имеют подготовку в области статистики и финансовой эконометрики, а также рабочие знания программного обеспечения R.


Язык: Английский
Страниц: 586
Год выпуска: 2019
Цену указал приблизительную: $29 сама книга + $29 доставка ~ $60

Продажник:
Скрытая ссылка